Wir machen "oft" was ähnliches. Aber wir schneiden das Filet bereits vor dem Kochen in Stücke. Speck um jedes Stück, jeweils die Enden mit mit reichlich Paprika, Pfeffer und Salz würzen. In einer Form in den Ofen.
Sahne steifschlagen, mit Pfeffer, Ketchup und Cognac würzen und nach dem "backen" auf die Filetstückchen geben (schmilzt relativ schnell ist also eigentlich nur begrenzt sinnvoll). Das mischt sich dann mit dem Fleischsaft/-fett zu einer leckeren Sauce.
Ist stupide einfach und sau-lecker.