this post was submitted on 10 Apr 2025
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Netzkultur / Netzpolitik
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Richtig augenöffnend fand ich da einen Crash-Kurs (IT-) Risikomanagement auf dem ich war.
Dann gab es eine Einführung in Fat Tailed Distributions und Monte Carlo Simulationen für die Abschätzung von Schadensereignissen. Incl. mehreren Simulationsläufen zu Beispielen, die uns so eingefallen sind. Ergebnis war häufig dasselbe: Standardformel sagt 10Mio*1Promille Eintrittswahrscheinlichkeit ergibt nen Schaden/Jahr von 10.000€. Simulation sagt dann plötzlich "ah, mit deinen Parametern sind doch eher weit über 100.000€ pro Jahr an Rücklagen nötig, um mehr als 98% Sicherheit zu erreichen". Warum? Weil man mit "verzerrten" Wahrscheinlichkeiten rechnet und auch mehrere Ereignisse pro Betrachtungszeitraum passieren können - auch wenn das nicht besonders wahrscheinlich ist, kann man das mit solchen Simulationen abbilden.